基于ELECTRE排序的投资组合策略研究 韦明,汪刘根,李胜宏 1.浙江大学 经济学院 2.浙江大学 数学科学学院  全文: PDF   摘要： 为改进ELECTREIl多准则决策模型，将其应用于金融投资领域。通过引入净优势值概念，实现ELECTREIl模型的完全排序，以沪深3成份股为样本，精选财务指标作为评价因子，并通过修正Simos过程确定因子权重，构建股票投资组合。经比较和统计检验，策瘩具有显著的分层效应，排序靠前分位的股票组合收益率和夏普比率都显著优于沪深3指数。 关键词： ELECTRE排序；财务指标；投资组合；统计检验 发表年限: 2016年 发表期号: 第1期